- Особливості тестування радників в терміналі MetaTrader 4 З розвитком комп'ютерних технологій і інструментів...
- Вибір радника і його параметрів в тестері стратегій
- Налаштування «Символ» та «Період» тестера стратегій
- Метод моделювання тестера стратегій
- Часовий діапазон тестування.
- візуалізація тестування
- Запуск тестування і аналіз його результатів
- Візуалізація процесу тестування радника в терміналі MetaTrader 4.
- Оптимізація радника в терміналі MetaTrader 4.
- Практичне використання механічних торгових систем.
Особливості тестування радників в терміналі MetaTrader 4
З розвитком комп'ютерних технологій і інструментів торгівлі трейдери все частіше починають використовувати в своїй роботі механічні торгові системи (МТС), основною перевагою яких є зниження психологічного фактора під час торгівлі. Найбільш поширеною системою для створення торгових роботів є MetaTrader 4 (MT4). Даний термінал дозволяє трейдеру створювати програми автоматичної торгівлі ( програмування радників ), Проводити тестування радників і оптимізувати їх параметри на історичних даних. Про тестування радників на графіках Ренк, можна прочитати в цій статті на нашому сайті тому порядок дій відрізняється від звичного тестування.
Підготовка до тестування радника в MT4. Завантаження історії котирувань
Для якісного тестування радника в терміналі MT4 необхідно завантажити історію котирувань хвилинного інтервалу для фінансових інструментів, з якими буде проводитися робота. Така деталізація дозволить більш точно апроксимувати руху ціни всередині бару під час тестування торгових стратегій на більш великих тимчасових інтервалах (H1, H4, D). Хочу звернути вашу увагу на те, що не всі ДЦ дають можливість завантаження історичних даних, найбільш повна історія є в терміналі ДЦ Альпарі
Для завантаження хвилинних даних необхідно встановити розмір історичних даних терміналу MT4 (пункт меню «Сервіс-> Налаштування», Ctrl + O):
У вкладці «Графіки» в поле «Макс. барів історії »необхідно вручну встановити число виходячи з наступних розрахунків: один рік хвилинних даних містить 60 х 24 х 365 = 525600 барів. Для 10-річної історії знадобиться близько 5 млн. Барів, і т.д. Нове значення параметра вступить в силу тільки після перезапуску програми.
Історичні дані завантажуються в модулі «Архів котирувань» (пункт меню «Сервіс-> Архів котирувань», F2).
У вікні потрібно вибрати символ, для якого необхідно завантажити історію, а також період - 1 хвилина. Після цього необхідно натиснути на кнопку «Завантажити». Після успішного завантаження база даних повинна містити необхідну кількість котирувань (поле «База даних»). Реальна кількість завантажених історичних даних залежить від дилінгового центру і може відрізнятися від наведеного прикладу. Кожен наступний період необхідно перерахувати, клацаючи по зростанню кожен пункт.
Як тестувати радник в терміналі MetaTrader 4?
Тестування радників проводиться в модулі «Тестер стратегій» (пункт меню «Вид-> Тестер стратегій», Ctrl + R):
У вікні тестера стратегій слід вказати такі настройки:
- аналізований радник і його властивості;
- валютна пара і період, на якому буде проводитися тестування;
- спосіб апроксимації цінових рухів (рекомендована модель - «все тики», яка при наявності хвилинних історичних даних найбільш точно моделює рух ціни всередині бару);
- часовий інтервал, на якому буде проводитися тестування (у разі невстановленої опції «Використовувати дату» тестування буде проведено на всіх історичних даних);
- необхідність візуалізації тестування;
- необхідність оптимізації параметрів радника;
Вибір радника і його параметрів в тестері стратегій
У випадаючому списку «Радники» необхідно вибрати тестований радник. Список містить скомпільовані експерти, розташовані в папці experts торгового терміналу. Кнопка «Властивості експерта» відкриває вікно додаткового налаштування радника. У вкладці «Тестування» цього вікна знаходяться загальні параметри управління радником:
Тут задаються початковий розмір і валюта депозиту, дозволені угоди: Long and Short - з усіма угодами; Only Long - тільки позиції на покупку; Only Short - тільки позиції на продаж. Параметри оптимізації радника будуть розглянуті нижче.
Вкладка «Вхідні параметри» містить змінні, що впливають на алгоритм роботи експерта:
Для зміни значення параметрів слід відредагувати стовпець значень (перехід в режим редагування здійснюється подвійним кліком по полю значення). Стовпці «Старт», «Крок» і «Стоп» і виділення рядка галкою беруть участь при оптимізації параметрів радника і будуть розглянуті пізніше. Встановлені параметри можна зберегти на диску і завантажити пізніше. Для відновлення стандартних налаштувань необхідно натиснути на кнопку «Скидання».
Налаштування «Символ» та «Період» тестера стратегій
Фінансовий інструмент, на якому буде виконуватися тестування радників, задається в поле «Символ», а таймфрейм - в поле «Період». Необхідною умовою якісного тестування є наявність хвилинних історичних даних за обраним інструменту.
Метод моделювання тестера стратегій
У випадаючому списку «Модель» тестера стратегій необхідно вибрати «Все тики». Цей спосіб забезпечує максимально точну емуляцію динаміки ціни всередині бару і робить тестування більш достовірним. Для опису руху ціни використовується фрактальна інтерполяція на основі історичних даних більш дрібних періодів (хвилинний інтервал).
Часовий діапазон тестування.
При необхідності аналізу поведінки експерта на окремій частині історичних даних слід включити опцію тестера стратегій «Використовувати дату» і вказати необхідні значення дати в полях «Від» і «До».
візуалізація тестування
Візуалізація дозволяє спостерігати за процесом тестування, імітуючи онлайн-надходження історичних котирувань з можливістю регулювання швидкості їх надходження. Також під час візуалізації на графіку будуть відображатися моменти відкриття і закриття позицій експертом. Більш детально можливості візуалізації розглянуті нижче.
Запуск тестування і аналіз його результатів
Для запуску тестування радника необхідно натиснути кнопку «Старт» тестера стратегій. Час виконання операції можна оцінити по індикатору ходу виконання:
Після завершення тестування з'являться нові вкладки: «Графік», «Результати», «Звіт» та «Журнал».
У вкладці «Результати» представлені послідовні події, які сталися під час тестування стратегії:
Таблиця містить дату і час здійснення операції, її тип (установка ордера, відкриття, закриття та модифікація позиції, видалення ордера, спрацьовування стоп-лосс або тейк-профіту). Кожна операція прив'язується до номера ордера, що призначається під час його установки. Останні стовпчики вказують результат останньої операції і загальний баланс депозиту відповідно.
У вкладці «Журнал» міститься налагоджувальна інформація процесу тестування експерта. Тут містяться успішно виконані операції, а також помилки, що виникли під час роботи радника:
Вкладка «Графік» тестера стратегій відображає графік балансу (синя лінія), а також динаміку рахунку з урахуванням відкритих позицій (зелена лінія - вільні кошти). Часто ці лінії збігаються, а сильне неузгодженість говорить про «передержіваніі» позицій.
Вкладка «Звіт» тестера стратегій відображає найважливіші результати тестування радника.
Результати тестування вважаються досить точними, якщо індикатор якості моделювання становить 90% і більше, а також показник помилок неузгодженості дорівнює нулю. У разі гірших результатів необхідно перезавантажити історію для хвилинного таймфрейма.
Найбільш важливими показниками торгової системи є чистий прибуток, кількість угод та максимальна просадка.
Кількість угод показує частоту входів в ринок, а значить і приблизну кількість часу, який треба проводити в ринку для торгівлі по тестованої системі.
Чистий прибуток - це різниця між кінцевим і початковим станом балансу рахунку.
Максимальна просадка - це максимальна сума послідовних збитків. Максимальна просадка вказує мінімальний розмір стартового депозиту для нормального функціонування тестованої торгової системи.
Співвідношення чистого прибутку до максимальної просідання (фактор відновлення) є важливим показником ефективності радника. Ефективна система повинна мати фактор відновлення понад три.
Важливими характеристиками є середня прибуткова і середня збиткова угоди. Класичним варіантом є перевищення середньої прибутку над середніми збитками не менше ніж в три рази, а також перевищення кількості збиткових угод над прибутковими не більше ніж в два рази. Тобто прибуток повинна зростати, а збитки швидко фіксуватися.
Психологічний фактор - максимальна кількість безперервних програшів. Якщо цей показник високий, то рішення про використання такої системи краще відкласти, або бути морально готовим до «чорної» смузі.
Візуалізація процесу тестування радника в терміналі MetaTrader 4.
Тестер стратегій дозволяє переглянути торгові події, що виникли під час аналізу радника, безпосередньо на графіку ціни. Існує два способи візуалізації: після проведення тесту і під час проведення тесту (інтерактивний режим).
Для візуалізації в першому режимі після відпрацювання тестера стратегій необхідно натиснути на кнопку «Відкрити графік», розташованої на вкладці «Налаштування». У вікні торгового терміналу відкриється нова вкладка з графіком тестируемой валютної пари і символами укладених угод.
Відкриття позиції або ордера позначається стрілками синього і червоного кольорів. Золоті стрілки позначають момент закриття угоди, а похилі лінії - час її існування.
Другий режим візуалізації дозволяє переглядати графік валютної пари безпосередньо під час тестування, імітуючи надходження котирувань в реальному часі. Даний режим активується включенням опції «Візуалізація» вкладки «Налаштування» тестера стратегій. При включеній опції після натискання на кнопку «Старт» буде автоматично відкритий графік тестируемой валютної пари, на який будуть послідовно надходити змодельовані тики. Швидкість їх надходження регулюється за допомогою повзунка поруч з галкою «Візуалізація». Натискання на кнопку «||» тимчасово зупиняє програвання. За допомогою кнопки «Пропустити до» можна запустити відображення тільки з певного моменту часу. В інтерактивному режимі візуалізації також відображаються символи здійснюваних операцій. Хочу звернути увагу, якщо ваш радник використовує свідчення з різних ТФ, то його необхідно тестувати БЕЗ візуалізації тому поточні версії тестера некоректно працюють з різними ТФ. В даному режимі тестування, ви зможете переглядати кожен ТФ на коректність обробки сигналів після закінчення тесту радника.
Оптимізація радника в терміналі MetaTrader 4.
Оптимізація радника дозволяє підібрати такі параметри торговельної стратегії, які покажуть найбільш успішні результати торгівлі на досліджуваній ділянці історії. Сама оптимізація полягає в автоматичному запуску кількох тестувань (прогонів), що йдуть один за іншим. Кожен прогін запускається зі своїм набором параметрів, що вказуються під час налаштування оптимізації. Потім вибирається один прогін і його параметри, які показали оптимальне значення оптимізується параметра системи. Як показник ефективності системи найчастіше вибирається чистий прибуток. Хоча при цьому враховуються і інші показники (фактор відновлення і відношення середньої прибутку до середнього збитку), і в разі їх неприйнятність здійснюється повторна оптимізація.
Параметри оптимізації налаштовуються у властивостях експерта:
У випадаючому списку «оптимизируемого параметр» необхідно вибрати критерій вибору стратегії. Як правило, вибирається значення «Баланс». Опція «Генетичний алгоритм» прискорює час процесу оптимізації, використовуючи дані раніше відпрацьованих проходів в наступних. Це вносить невелику похибку в обчислення, тому фінальну оптимізацію рекомендується проводити з вимкненим генетичним алгоритмом.
У вкладці «Вхідні параметри» властивостей експерта встановлюються діапазони зміни параметрів експерта. Параметри, які беруть участь в оптимізації, відзначаються галками, і для них задаються початкове і кінцеве значення, а також крок зміни параметра.
Вкладка «Оптимізація» дозволяє відкинути один з результатів оптимізації, якщо під час його прогону досягається одне з перерахованих умов:
Для спрацьовування по умові його необхідно поставити галочку напроти і встановити граничне значення.
Для виконання оптимізації необхідно встановити опцію «Оптимізація» вкладки «Налаштування» тестера стратегій і натиснути кнопку «Старт»:
Оптимізація радника займе якийсь час:
Після завершення оптимізації з'являться нові вкладки: «Графік оптимізації» і «Результати оптимізації».
Результати оптимізації містять підсумки виконання проведених прогонів:
Рядки відсортовані по оптимизируемого параметру. Останній стовпець рядки відображає набір параметрів радника, з якими виконувався прогін. Для установки оптимальних параметрів в якості експерта необхідно провести подвійний клік мишею на рядку.
Графік оптимізації наочно демонструє область прибуткових налаштувань:
Більш яскравий колір відповідає максимальному балансу. По осях розташовуються оптимізуються параметри.
Практичне використання механічних торгових систем.
Добре протестована система на історії ніколи не гарантує успішних показників в реальній торгівлі. На це впливає безліч факторів: швидкість інтернет з'єднання, динаміка ціни (завантаженість торгового сервера), різні збої в програмному забезпеченні і мережі. Тому основне призначення тестування і оптимізації радників - це аналіз ринку і допомогу у виробленні торгових правил трейдера. А передача управління депозитом роботу є ризикованим рішенням не дивлячись на очевидні плюси роботів, але про це ми розповімо в наступній статті. Хочете автоматизувати свою торгову стратегію?
Замовляйте у нас радники на замовлення .
відправити заявку
Як тестувати радник в терміналі MetaTrader 4?Хочете автоматизувати свою торгову стратегію?
