- Cechy testowania doradców ekspertów w terminalu MetaTrader 4 Wraz z rozwojem technologii komputerowej...
- Wybór doradcy i jego parametry w testerze strategii
- Ustawienia „Symbol” i „Okres” testera strategii
- Metoda modelowania testera strategii
- Zakres czasowy testów.
- Testowanie wizualizacji
- Przeprowadzenie testu i analiza jego wyników
- Wizualizacja procesu testowania doradcy w terminalu MetaTrader 4.
- Optymalizacja doradcy w terminalu MetaTrader 4.
- Praktyczne wykorzystanie mechanicznych systemów handlu.
Cechy testowania doradców ekspertów w terminalu MetaTrader 4
Wraz z rozwojem technologii komputerowej i narzędzi handlowych, handlowcy coraz częściej zaczynają korzystać z mechanicznych systemów transakcyjnych (MTS) w swojej pracy, której główną zaletą jest zmniejszenie czynnika psychologicznego podczas handlu. Najpopularniejszym systemem do tworzenia robotów handlowych jest MetaTrader 4 (MT4). Terminal ten umożliwia przedsiębiorcy tworzenie automatycznych programów transakcyjnych ( doradcy programistyczni ), przeprowadzić testy doradców i zoptymalizować ich parametry na danych historycznych. W tym temacie możesz przeczytać o doradcach testowych na wykresach Renko artykuł na naszej stronie, ponieważ procedura różni się od zwykłych testów.
Przygotowanie do testowania doradcy w MT4. Pobieranie historii cytatów
W celu przeprowadzenia wysokiej jakości testów doradcy w terminalu MT4 konieczne jest pobranie historii notowań interwału minutowego dla instrumentów finansowych, z którymi będzie wykonywana praca. Takie szczegóły pozwolą na dokładniejsze przybliżenie ruchu cen w barze podczas testowania strategii handlowych w dłuższych odstępach czasu (H1, H4, D). Chcę zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie DC oferują możliwość pobierania danych historycznych, najbardziej kompletna historia jest w terminalu DC Alpari
Aby pobrać dane minutowe, musisz ustawić rozmiar danych historycznych terminala MT4 (punkt menu „Serwis-> Ustawienia”, Ctrl + O):
W zakładce „Wykresy” w „Maks. paski historii ”, musisz ręcznie ustawić liczbę na podstawie następujących obliczeń: dane z jednego roku minut zawierają 60 x 24 x 365 = 525600 barów. Dla 10-letniej historii zajmie około 5 milionów barów itp. Nowa wartość parametru zacznie obowiązywać dopiero po ponownym uruchomieniu programu.
Dane historyczne są ładowane w module „Archiwum notowań” (punkt menu „Serwis-> Archiwum notowań”, F2).
W wyświetlonym oknie musisz wybrać symbol, dla którego chcesz pobrać historię, a także okres - 1 minutę. Następnie musisz kliknąć przycisk „ Pobierz ”. Po pomyślnym załadowaniu baza danych powinna zawierać wymaganą liczbę ofert (pole „Baza danych”). Rzeczywista ilość pobranych danych historycznych zależy od centrum dealerskiego i może się różnić od podanego przykładu. Każdy kolejny okres należy ponownie obliczyć, klikając każdy element w kolejności rosnącej.
Jak przetestować doradcę w terminalu MetaTrader 4?
Testowanie doradców odbywa się w module „Tester strategii” (punkt menu „Widok-> Tester strategii”, Ctrl + R):
W oknie testera strategii wymagane są następujące ustawienia:
- analizowany doradca i jego właściwości;
- para walutowa i okres, w którym będą przeprowadzane testy;
- metoda aproksymacji ruchów cen (zalecanym modelem są „wszystkie kleszcze”, które w obecności drobnych danych historycznych najdokładniej symulują ruch cen w pasku);
- przedział czasu, w którym przeprowadzane będzie badanie (w przypadku braku opcji „Użyj daty”, testy zostaną przeprowadzone na wszystkich danych historycznych);
- potrzeba testowania wizualizacji;
- potrzeba optymalizacji parametrów doradcy;
Wybór doradcy i jego parametry w testerze strategii
W rozwijanej liście „Doradcy” musisz wybrać sprawdzonego doradcę. Lista zawiera skompilowanych ekspertów znajdujących się w folderze ekspertów terminalu handlowego. Przycisk „Expert Advisor Properties” otwiera okno zaawansowanych ustawień doradcy. Karta „Testowanie” tego okna zawiera ogólne parametry zarządzania przez doradcę:
Tutaj możesz ustawić początkowy rozmiar i walutę depozytu, dozwolone transakcje: Długi i Krótki - wszystkie transakcje; Tylko długie - tylko kupuj pozycje; Tylko krótkie - sprzedawaj tylko pozycje. Parametry optymalizacji doradcy zostaną omówione poniżej.
Zakładka „Parametry wejściowe” zawiera zmienne wpływające na algorytm eksperta:
Aby zmienić wartość parametrów, edytuj kolumnę wartości (przejdź do trybu edycji, klikając dwukrotnie pole wartości). Kolumny „Start”, „Krok” i „Stop” oraz wybór linii ze świtem są zaangażowane w optymalizację parametrów doradcy i zostaną omówione później. Ustawione parametry można zapisać na dysku i załadować później. Aby przywrócić wartości domyślne, należy kliknąć przycisk „Reset”.
Ustawienia „Symbol” i „Okres” testera strategii
Instrument finansowy, na którym będą testowani eksperci, jest ustawiony w polu „Symbol”, a przedział czasowy - w polu „Okres”. Warunkiem sprawdzenia jakości jest dostępność drobnych danych historycznych na wybranym instrumencie.
Metoda modelowania testera strategii
Na liście rozwijanej „Model” testera strategii należy wybrać „Wszystkie kleszcze”. Ta metoda zapewnia najbardziej dokładną emulację dynamiki cen wewnątrz paska i sprawia, że testowanie jest bardziej niezawodne. Aby opisać ruch cen, stosuje się interpolację fraktalną na podstawie danych historycznych o mniejszych okresach (interwał minutowy).
Zakres czasowy testów.
Jeśli konieczne jest przeanalizowanie zachowania eksperta na oddzielnej części danych historycznych, należy uwzględnić opcję „Użyj daty” testera strategii i wskazać wymagane wartości daty w polach Od i Do.
Testowanie wizualizacji
Wizualizacja pozwala monitorować proces testowania, symulując przepływ historycznych wycen online z możliwością kontrolowania szybkości ich odbioru. Również podczas wizualizacji wykres pokaże momenty otwarcia i zamknięcia pozycji przez eksperta. Więcej możliwości wizualizacji omówiono poniżej.
Przeprowadzenie testu i analiza jego wyników
Aby rozpocząć testowanie doradcy, należy kliknąć przycisk „Start” testera strategii. Czas operacji można oszacować za pomocą wskaźnika postępu:
Po zakończeniu testów pojawią się nowe karty: „Wykres”, „Wyniki”, „Raport” i „Dziennik”.
Zakładka „Wyniki” przedstawia kolejne zdarzenia, które miały miejsce podczas strategii testowania:
Tabela zawiera datę i godzinę operacji, jej typ (składanie zamówienia, otwieranie, zamykanie i modyfikowanie pozycji, usuwanie zamówienia, wyzwalanie stop loss lub uzyskiwanie zysku). Każda operacja jest dołączona do numeru zamówienia przypisanego podczas instalacji. Ostatnie kolumny wskazują wynik ostatniej operacji i całkowite saldo depozytu, odpowiednio.
Karta „Dziennik” zawiera informacje debugowania dla procesu testowania eksperta. Zawiera pomyślnie zakończone operacje, a także błędy, które wystąpiły podczas pracy doradcy:
Zakładka „Wykres” testera strategii wyświetla wykres równowagi (niebieska linia), a także dynamikę konta w odniesieniu do otwartych pozycji (zielona linia - dostępne środki). Często linie te pokrywają się, a silne niedopasowanie mówi o „przetrzymywaniu” pozycji.
Zakładka „Raport” testera strategii wyświetla najważniejsze wyniki testów eksperckich.
Wyniki testu są uważane za wystarczająco dokładne, jeśli wskaźnik jakości symulacji wynosi 90% lub więcej, a współczynnik błędu błędu wynosi zero. W przypadku najgorszych wyników, musisz przeładować historię dla przedziału minutowego.
Najważniejszymi wskaźnikami systemu transakcyjnego są zysk netto, liczba transakcji i maksymalna wypłata.
Liczba transakcji pokazuje częstotliwość wejść na rynek, a tym samym przybliżony czas, jaki musi spędzić na rynku, aby handlować w testowanym systemie.
Zysk netto to różnica między końcowym i początkowym stanem salda rachunku.
Maksymalna wypłata to maksymalna kwota kolejnych strat. Maksymalna wypłata wskazuje minimalny rozmiar depozytu początkowego dla normalnego funkcjonowania testowanego systemu handlu.
Stosunek zysku netto do maksymalnej wypłaty (współczynnik odzysku) jest ważnym wskaźnikiem skuteczności doradcy. Skuteczny system powinien mieć współczynnik odzysku większy niż trzy.
Ważnymi cechami są średnie zyskowne i średnie nierentowne transakcje. Klasyczną opcją jest przekroczenie średniego zysku ponad średnie straty o nie mniej niż trzy razy, a także przekroczenie liczby nierentownych transakcji ponad zyskowne nie więcej niż dwa razy. Oznacza to, że zyski powinny rosnąć, a straty szybko naprawiane.
Czynnik psychologiczny - maksymalna liczba ciągłych strat. Jeśli ten wskaźnik jest wysoki, wtedy decyzja o użyciu takiego systemu jest lepiej odroczona lub moralnie gotowa na „czarny” pasek.
Wizualizacja procesu testowania doradcy w terminalu MetaTrader 4.
Tester strategii umożliwia wyświetlanie zdarzeń handlowych, które miały miejsce podczas analizy eksperta bezpośrednio na wykresie cen. Istnieją dwa sposoby wizualizacji: po teście i podczas testu (tryb interaktywny).
Aby wizualizować w pierwszym trybie po opracowaniu testera strategii, należy kliknąć przycisk „Otwórz wykres” znajdujący się na karcie „Ustawienia”. Nowa karta otworzy się w oknie terminala handlowego z wykresem testowanej pary walut i symbolami zrealizowanych transakcji.
Otwarcie pozycji lub kolejności jest wskazywane przez niebieskie i czerwone strzałki. Złote strzałki wskazują moment zamknięcia transakcji, a ukośne linie wskazują czas jego istnienia.
Drugi tryb wizualizacji umożliwia wyświetlanie wykresu pary walut bezpośrednio podczas testowania, symulując przybycie ofert w czasie rzeczywistym. Ten tryb jest aktywowany przez włączenie opcji „Wizualizacja” w zakładce „Ustawienia” testera strategii. Gdy opcja jest włączona, po kliknięciu przycisku „Start” automatycznie zostanie otwarty wykres testowanej pary walutowej, do którego kolejno będą odbierane symulowane znaczniki. Szybkość ich przybycia jest regulowana suwakiem obok pola wyboru „Wizualizacja”. Naciśnięcie przycisku „||” tymczasowo zatrzymuje odtwarzanie. Za pomocą przycisku „Przejdź do” można rozpocząć wyświetlanie tylko od pewnego momentu. W trybie interaktywnej wizualizacji wyświetlane są również symbole wykonywanych operacji. Chcę zwrócić uwagę, czy twój doradca używa odczytów z różnych TF, to powinno być testowane BEZ wizualizacji. Obecne wersje testerów działają niepoprawnie z różnymi TF. W tym trybie testowym będziesz w stanie zobaczyć każdy TF pod kątem poprawności przetwarzania sygnału po zakończeniu testu eksperta.
Optymalizacja doradcy w terminalu MetaTrader 4.
Optymalizacja doradcy pozwala wybrać takie parametry strategii handlowej, które pokażą najbardziej udane wyniki handlowe w badanym obszarze historii. Sama optymalizacja polega na automatycznym uruchomieniu kilku testów (przebiegów) jeden po drugim. Każdy bieg rozpoczyna się od własnego zestawu parametrów określonych podczas ustawień optymalizacji. Następnie wybierany jest jeden przebieg i jego parametry, które pokazują optymalną wartość optymalizowanego parametru systemowego. Jako wskaźnik skuteczności systemu najczęściej wybierany jest zysk netto. Chociaż uwzględnia to inne wskaźniki (współczynnik odzysku i stosunek średniego zysku do średniej straty), aw przypadku ich niedopuszczalności przeprowadza się ponowną optymalizację.
Parametry optymalizacji są konfigurowane we właściwościach eksperta:
W rozwijanej liście „Zoptymalizowany parametr” należy wybrać kryterium wyboru strategii. Z reguły wybrana jest wartość „Balance”. Opcja „Algorytm genetyczny” przyspiesza czas optymalizacji, wykorzystując dane z wcześniej ukończonych przebiegów w kolejnych. Wprowadza to niewielki błąd w obliczeniach, dlatego ostateczna optymalizacja jest zalecana przy wyłączonym algorytmie genetycznym.
W zakładce „Parametry wejściowe” właściwości eksperta ustawia się zakresy parametrów eksperta. Parametry związane z optymalizacją są sprawdzane, a dla nich są ustawiane początkowe i końcowe wartości, a także krok zmiany parametrów.
Zakładka „Optymalizacja” umożliwia odrzucenie jednego z wyników optymalizacji, jeśli podczas jego przebiegu zostanie osiągnięty jeden z następujących warunków:
Aby wyzwolić przez warunek, należy zaznaczyć pole i ustawić wartość graniczną.
Aby przeprowadzić optymalizację, należy ustawić opcję „Optymalizacja” w zakładce „Ustawienia” testera strategii i kliknąć przycisk „Start”:
Optymalizacja doradcy zajmie trochę czasu:
Po zakończeniu optymalizacji pojawią się nowe karty: „Wykres optymalizacji” i „Wyniki optymalizacji”.
Wyniki optymalizacji zawierają wyniki wykonanych przebiegów:
Łańcuchy są sortowane według optymalizowanego parametru. Ostatnia kolumna wiersza wyświetla zestaw parametrów doradcy, z którym przeprowadzono przebieg. Aby ustawić optymalne parametry we właściwościach eksperta, należy dwukrotnie kliknąć linię.
Wykres optymalizacji przedstawia obszar ustawień opłacalnych:
Jaśniejszy kolor odpowiada maksymalnej równowadze. Wzdłuż osi są zoptymalizowane parametry.
Praktyczne wykorzystanie mechanicznych systemów handlu.
Dobrze przetestowany system historii nigdy nie zagwarantuje udanego działania w prawdziwym handlu. Wpływ na to ma wiele czynników: szybkość połączenia internetowego, dynamika cen (obciążenie serwera transakcyjnego), różne awarie oprogramowania i sieci. Dlatego głównym celem testowania i optymalizacji doradców jest analiza rynku i pomoc w rozwijaniu zasad handlu przez przedsiębiorcę. A przeniesienie zarządzania depozytami do robota jest ryzykowną decyzją pomimo oczywistych zalet robotów, ale powiemy o tym w następnym artykule. Chcesz zautomatyzować strategię handlową?
Zamów od nas doradcy niestandardowi .
Prześlij aplikację
Jak przetestować doradcę w terminalu MetaTrader 4?Chcesz zautomatyzować strategię handlową?
